Пятница, 18.08.2017, 02:17
Международный Представляющий Брокер
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 5 из 5«12345
Форум » Финансовые рынки » Спред-трейдинг » Сезонные тенденции (Сезонные тенденции)
Сезонные тенденции
BlagaДата: Понедельник, 16.04.2012, 10:11 | Сообщение # 61
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 129
Репутация: 0
Статус: Offline
Очень интересно рассуждаете, значит в данном случае время года играет роль? Никогда бы не подумал так, мне в голову бы не пришло, я смотрел на это считая что они пробиты и уже не имеют достаточной силы. Получается что сезонные (весенние) уровни?
 
BauerДата: Понедельник, 16.04.2012, 10:27 | Сообщение # 62
Bauer
Группа: Администраторы
Сообщений: 673
Статус: Offline
Ну, сезон – это и есть время года. Здесь же, скорее, простой технический анализ. Есть такое понятие, как «память рынка». Рынок помнит, что от этих уровней в прошлом произошел разворот, и будет покупать, так или иначе. Так зачем нам нужно нужно делать другое и торговать против рынка? wink
 
syrusДата: Четверг, 19.04.2012, 13:08 | Сообщение # 63
Подполковник
Группа: School
Сообщений: 139
Репутация: 0
Статус: Offline
Александр, добрый день.

По сое и соевой муке сейчас очень много корреляций, по которым рисуется разворот на продажу.
Для примера, возьмем соевую муку июль-декабрь. По корреляции очевидно падение, причем корреляция довольно симпатичная, за 4 года.
$IMAGE1$

По сезонной модели за 5 лет тоже разворот ориентировочно на следующей неделе.
$IMAGE2$

Из чего, я думаю, вполне вероятны продажи данного спреда в районе 33-35 центов.
$IMAGE3$

Меня смущает нейтральность, флэтовость, а то и небольшой рост модели за 15 лет в этот период. Как вы считаете, обоснованы ли продажи (все же корреляция и более свежая 5-летняя модель за падение) или все же стоит опасаться такого поведения 15-летней модели?
 
syrusДата: Четверг, 19.04.2012, 13:09 | Сообщение # 64
Подполковник
Группа: School
Сообщений: 139
Репутация: 0
Статус: Offline
Почему-то картинки не прицепились.




Прикрепления: 3235034.png(131Kb) · 0060734.png(156Kb) · 0983051.png(80Kb)
 
BauerДата: Четверг, 19.04.2012, 14:16 | Сообщение # 65
Bauer
Группа: Администраторы
Сообщений: 673
Статус: Offline
Ну, там, скорее, рост по сезонным тенденциям. Даже корреляция указывает на повышение в конце апреля.
Меня больше смущает высокий спрос на сою со стороны Китая, на фоне плохого урожая в Южной Америке.
В соответствии с последним релизом Национального информационного центра Китая по вопросам зерна и масел, Китай импортирует 4,63 млн. тонн сои, по сравнению с показателями за аналогичный период в марте на уровне 4,83 млн. тонн. В течение апреля 2011 года Китай импортировал 3,88 млн. тонн сои.
Лучше подождать начала мая, и тогда уже рассмотреть вход в рынок.
 
syrusДата: Четверг, 19.04.2012, 14:50 | Сообщение # 66
Подполковник
Группа: School
Сообщений: 139
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за пояснение и совет. Действительно нашел много новостей против продаж, еще не привык анализировать масштабно.

Добавлено (19.04.2012, 14:50)
---------------------------------------------
Правда не совсем понял, почему именно покупки в начале мая, там же 5-летняя сезонная модель идет с понижением. Вот, например, к концу мая покупки наиболее вероятны.
Я так понимаю, из-за фундаментальной нехватки сои рост возможно начнется раньше? Если не сложно, расскажите в двух словах.

 
BauerДата: Четверг, 19.04.2012, 14:54 | Сообщение # 67
Bauer
Группа: Администраторы
Сообщений: 673
Статус: Offline
Quote
Правда не совсем понял, почему именно покупки в начале мая

Какие покупки? Я про покупки не писал, вроде. Продажи, естественно.
 
syrusДата: Четверг, 19.04.2012, 15:51 | Сообщение # 68
Подполковник
Группа: School
Сообщений: 139
Репутация: 0
Статус: Offline
Да, я неправильно понял. Подумал, что из-за проблем с соей покупки предпочтительней продаж. Теперь все ясно, спасибо.
 
BlagaДата: Вторник, 24.04.2012, 11:55 | Сообщение # 69
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 129
Репутация: 0
Статус: Offline
Александр Борисович, добрый день!

Очень интересно Ваше мнение по спреду RBN2 - HON2 (бензин-печное топливо).

Этот спред MRCI давало в сезонных рекомендациях на 9 апреля, но по моделям он не пошел, а сейчас начал показывать рост, и возможно это просто
в этом году все позже. Дело в том, что здесь бензин против печного топлива, с поставкой в июле, и по логике печное топливо не может быть дороже
бензина, весной оно уже никому не требуется в больших количествах поэтому и дешевеет, соответственно начинается сезон бензина и он дорожает.
Возможно что в этом году была прохладнее весна и спред начал сужение немного позже.

MRCI дает статистику 13 из 15 лет положительную, что подразумевает достаточно устойчивую сезонную тенденцию.



Сезонные модели 5 и 15 лет указывают на возможное сужение до нулевого уровня с дальнейшим переворотом спреда.



Имеется попутная корреляция с двумя годами, что является хорошим фактором в данном случае.



Мысли купить сегодня этот спред, но смущает несколько его "разворот" он немного пробил уровень, и есть подозрения что возможно нарисует еще один лоу, хотя осцилятор RSI поддерживает рост графика, расхождение было бы очень желательно, а оно возможно только при формировании еще одного лоу несколько ниже этого.



Стоп получается великоват, но учитывая полеты цены внутри дня, можно поробовать получить цену (- 0.50; -0.55)
Стоимость тика и размеры контракта у них идентичны, выравнивания не потребуется

Биржа NYMEX дает кредит по этому спреду в 80%, инициирующая маржа составит 2781 USD (HO=6480USD ; RB=7425USD)

Очень интересна Ваша точка зрения на эту ситуацию.
Прикрепления: 1630044.png(65Kb) · 4056819.png(126Kb) · 1513302.png(106Kb) · 2737622.png(32Kb)
 
MephistophelДата: Вторник, 24.04.2012, 16:40 | Сообщение # 70
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Прошу прощения, я просто не знаю английского, и не могу разобраться. Может подскажите, как вы на mrci строите графики корреляции спреда с последними 2-3-4 годами? Не могу найти.
Заранее благодарен.
 
syrusДата: Среда, 25.04.2012, 01:10 | Сообщение # 71
Подполковник
Группа: School
Сообщений: 139
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день.
Это не мы их строим, а формирует MRCI, если выполняется ряд условий и появляется возможная корреляция с одним или несколькими годами. Все графики находятся в разделе MRCI ONLINE, конкретно в разделе Special Spread Charts, они платные, но есть 14-дневный бесплатный доступ. Как получить, Александр уже писал на второй странице:
Quote
Александр:
MRCI предлагает 14-дневный доступ к разделу MRCI Online. Для оформления бесплатной подписки перейдите по ссылке: http://www.mrci.com/catalog/product_info.php?products_id=35
Нажмите на кнопку «Add to Cart». В открывшейся странице нажмите на кнопку «Checkout». На следующей странице нажмите кнопку «Continue».
На странице регистрации заполните все поля, выделенные звездочками. Далее ничего заполнять не нужно. Завершите регистрацию, следуя инструкциям.

Ну и с английским придется разобраться, при работе довольно часто требуется.
 
MephistophelДата: Среда, 25.04.2012, 16:16 | Сообщение # 72
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть еще вопрос. Вот допустим Soybean Oil. Июль-декабрь.

Если просмотреть графики спреда за 09,10,11 годы, то он расширяется(хоть и не сильно).
Но 3-х летний паттерн на mrci наоборот указывает на сужение.


Как такое может быть?
Прикрепления: 7880458.jpg(268Kb)
 
MephistophelДата: Среда, 25.04.2012, 20:38 | Сообщение # 73
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Пардон. Верхний график должен был иметь вид:

Добавлено (25.04.2012, 20:38)
---------------------------------------------
"Как такое может быть?" - Вопрос снят.
Прошу прощения за невнимательность.

Прикрепления: 6885072.jpg(342Kb)
 
BlagaДата: Пятница, 27.04.2012, 07:07 | Сообщение # 74
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 129
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!

Вопрос на сегодняшний день по спреду RBN2 - HON2 ( бензин-печное топливо) остается открытым и разворота пока не видно, был провален уровень

(-6.29) а так же новое основание. Сейчас спред на следующей поддержке (-11.5), и практически ничего не изменилось, возможно еще сделка может

состояться, сезонное окно пока позволяет.



Вероятно на резкий рост цен на мазут оказала погода, вот что сообщает CNN:

23 апреля. Сильный снегопад прошел в США в ночь с воскресенья на понедельник. Невероятная для этого времени погода обрушилась на северо-восток страны.

В штате Нью-Йорк за ночь выпало больше 25 сантиметров снега. В Пенсильвании чуть меньше. В заметенном снегом районе ожидаются проблемы на дорогах, так как март в этом году был рекордно теплым и люди были просто не готовы к подобному повороту событий. Последний подобный снегопад был на Восточном побережье в октябре. Возможно, он станет рекордным для всего региона.

Аналогичная ситуация по спреду на бензин RBN2 - RBZ2, вероятно в ближайшее время цена июльского контракта начнет рост, ввиду приближения
сезона бензина.
Прикрепления: 2704624.png(34Kb)
 
KavelwarДата: Пятница, 10.03.2017, 17:25 | Сообщение # 75
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Купил 4 года назад по одной вечной ссылке на сайте http://menetie.ru/ и http://housemilan.ru/ - спустя 4 года что я вижу: первый сайт вообще прекратил свое существование, вместо сайта где покупалась ссылка появился каталог говнорефератов. Второй сайт работает как и работал, но вечная ссылка снята. Не рекомендую никому иметь дело с владельцами этих сайтов.
 
Форум » Финансовые рынки » Спред-трейдинг » Сезонные тенденции (Сезонные тенденции)
Страница 5 из 5«12345
Поиск:

Хостинг от uCoz