Воскресенье, 23.04.2017, 18:52
Международный Представляющий Брокер
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 512345»
Форум » Финансовые рынки » Спред-трейдинг » Сезонные тенденции (Сезонные тенденции)
Сезонные тенденции
BauerДата: Суббота, 15.01.2011, 18:27 | Сообщение # 1
Bauer
Группа: Администраторы
Сообщений: 673
Статус: Offline
Календарные спреды (LH, LC, FC):

Feeder Cattle

Lean Hogs

Live Cattle

 
leonid553Дата: Суббота, 11.06.2011, 22:30 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
С 13 июля предполагается перспективный вход по скотине.
Спред август-декабрь. Сезонный график:
Прикрепления: 4124959.gif(29Kb)
 
BauerДата: Четверг, 04.08.2011, 20:13 | Сообщение # 3
Bauer
Группа: Администраторы
Сообщений: 673
Статус: Offline
 
syrusДата: Суббота, 29.10.2011, 09:00 | Сообщение # 4
Подполковник
Группа: School
Сообщений: 139
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день.
Я пока только новичок в торговле спредами, потому хотел бы проконсультироваться у вас.
Хочу рассмотреть календарный спред по пшенице (май-март 2012)


Посмотрел еще спред за 3, 8 и 15 лет.

В районе 05.12.11 хотел бы рассмотреть открытие сделки, т.к. очевиден монотонный растущий тренд до февраля 2012 года. На подходе к декабрю, буду отслеживать техническую картину, для более безопасного входа.

Насколько я разобрался с фундаментальными данными (расчетные цены закрытия предыдущей биржевой сессии для смежных контрактов находятся в контанго, под данным СОТ у коммерческих трейдеров преобладают покупки), они не должны препятствовать росту.

Подскажите, пожалуйста, что необходимо мне еще просмотреть и что на данный момент я делаю не правильно?
 
BauerДата: Четверг, 03.11.2011, 15:48 | Сообщение # 5
Bauer
Группа: Администраторы
Сообщений: 673
Статус: Offline
Ну, для начала рекомендую отказаться от использования вот этого seasonal trader, или что там у вас. Все, что там рисуют, в основном абсурд, который будет сбивать с толку. Пользуйтесь разработками MRCI. Анализируйте сезонные тенденции за последние 5 и 15 лет. Ищите спред с корреляцией более 84% с предыдущими годами.
Что касается пшеницы, то там не видно особых перспектив в плане получения прибыли. Сейчас присутствует трехлетняя корреляция, которая предполагает формирование узкого рейнджа до января.
 
syrusДата: Пятница, 04.11.2011, 17:22 | Сообщение # 6
Подполковник
Группа: School
Сообщений: 139
Репутация: 0
Статус: Offline
Александр, я вас правильно понимаю: информации на сайте MRCI вполне достаточно, чтобы прибыльно торговать спредами?
Потому что именно на сайте MRCI я нашел спред по пшенице, график которой прикрепил выше. На нем модели 5-ти и 15-ти лет показывают рост в примерно 20 пунктов. Корреляция текущего года с ними не сильна, но при росте цены спреда до цен оптимизированной даты входа, вполне соблазнительно (ну как по мне) открыть этот спред. Хотя, как вы правильно заметили, текущий год очень хорошо коррелирует с 3-х летней моделью, которая обещает флэт до января. С другой же стороны, я не смог найти на сайте MRCI сезонных моделей за 3 года, в основном 5 и 15.

Следуя вашему совету, я нашел спред по печному топливу - Jan12 Heating Oil(NYM) - Feb12 Heating Oil(NYM). Я рассматривал те спреды, которые дадут вход с небольшим риском.

Он имеет корреляцию в 84% с двумя предыдущими годами.


Конечно сейчас уже поздновато в него входить. А как вы считаете, стали бы вы его открывать в октябре?
Прикрепления: 3767203.png(88Kb) · 1135992.png(66Kb)
 
BauerДата: Пятница, 04.11.2011, 17:39 | Сообщение # 7
Bauer
Группа: Администраторы
Сообщений: 673
Статус: Offline
MRCI вполне достаточно.
Quote
На нем модели 5-ти и 15-ти лет показывают рост в примерно 20 пунктов.

Это не пункты. Это центы. Будьте внимательнее. Изменение цены спреда, или просто зерновых, на 1 цент = $50. 20*50=$1000.
Что касается печного топлива (HO, Heating Oil), то в принципе нормальная позиция.
Почему поздно входить? Нормально сейчас. Только покупать надо HOJ12, а продавать HOG2.
Я меня открыт спред: Long HOG12 – Short HОM12.
 
syrusДата: Пятница, 04.11.2011, 18:41 | Сообщение # 8
Подполковник
Группа: School
Сообщений: 139
Репутация: 0
Статус: Offline
Большое спасибо за поправку. У меня пока "бумажная" торговля, потому я еще не все корректно понимаю и благодарен за любые замечания.

И я тут немного запутался. Вы пишите, что по топливу купили февраль 2012 и продали июнь 2012. На текущий момент февраль стоит дороже июня (302,60 против 292,30). Если мы ждем сужение спреда, нам нужно делать наоборот. Т.е., например, как вы и советуете, купить апрель 2012 (стоимость 297,69) и продать февраль 2012 (стоимость 302,60).
Или на момент открытия спреда февраль был дешевле июня? Тогда нужно ли предпринимать какие-либо действия сейчас, когда цены поменялись?

И еще вопрос. Сезонные модели за 5 и 15 лет спреда Long HOG12 – Short HОM12 падают. В то время как имеющееся корреляция более 80% с двумя годами (84%, 92%) показывает рост в в эти года. Или тогда у вас открыт спред на расширение?
 
BauerДата: Пятница, 04.11.2011, 19:17 | Сообщение # 9
Bauer
Группа: Администраторы
Сообщений: 673
Статус: Offline
Это я перепутал. Вместо F нажал J. Естественно, речь шла о январском контракте: покупать надо HOF12, а продавать HOG2.
А вообще, тут смотря, как нарисовать график. У MRCI первым всегда стоит ближний контракт. Поэтому, что бы не было путаницы, я не пользуюсь понятиями «сужение»/»расширение». Просто указываю, что купить и, что продать.
 
syrusДата: Суббота, 05.11.2011, 07:22 | Сообщение # 10
Подполковник
Группа: School
Сообщений: 139
Репутация: 0
Статус: Offline
Александр, извините за настойчивость, но помогите, пожалуйста, разобраться с еще одним моментом.
Сезонный график Long HOG12 – Short HОM12 за 5 и 15 лет падает.


Но имеющееся корреляция спреда более 80% с двумя годами (84%, 92%) показывает рост в в эти года.


Вы учитываете этот факт в процессе ведения позиции?
Если не секрет, до какого момента вы планируете держать сделку и будете ли переворачиваться из-за наличия высокой двухгодичной корреляции?
Прикрепления: 7092908.png(93Kb) · 3783955.png(73Kb)
 
BauerДата: Вторник, 08.11.2011, 12:28 | Сообщение # 11
Bauer
Группа: Администраторы
Сообщений: 673
Статус: Offline
Ну, 15-летняя сезонная тенденция указывает на рост спреда числа до 25 ноября. Где ж он падает? К тому же, рост подтверждается 2-летней корреляцией, как вы заметили. Естественно, это надо учитывать. Пока корреляция присутствует и совпадает с многолетними сезонными тенденциями, можно держать позицию. Цель пока в районе 15 центов.
 
syrusДата: Вторник, 08.11.2011, 13:28 | Сообщение # 12
Подполковник
Группа: School
Сообщений: 139
Репутация: 0
Статус: Offline
Все, до меня дошло. Я имел в виду глобальное движение, а вы же рассматривали и говорили о краткосрочном движении. Все теперь встало на свои места, спасибо за пояснения. smile
Единственный момент, какого числа вы открыли спред?
 
xel777Дата: Понедельник, 14.11.2011, 16:46 | Сообщение # 13
Рядовой
Группа: School
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
я новичок, подскажите, с чего мне начать???
как вы строите графики сезонности и корреляции (что б видеть мин.89%)???
подскажите где можно взять индикатор сезонности???

Добавлено (14.11.2011, 16:46)
---------------------------------------------
Ребята, где на сайте MRCI вы смотрите графики???
заранее спасибо за помощь!!!

 
syrusДата: Вторник, 15.11.2011, 09:25 | Сообщение # 14
Подполковник
Группа: School
Сообщений: 139
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote
я новичок, подскажите, с чего мне начать???

Вы уже находитесь там, где нужно)))
Предлагаю начать ОТСЮДА.

Quote
как вы строите графики сезонности и корреляции???

Сразу видно, что форум вы не читали, иначе б нашли ЭТО. На сайте MRCI есть раздел MRCI ONLINE, вся информация по сезонным спредам - там.

Добавлено (15.11.2011, 09:25)
---------------------------------------------
Да, забыл сказать. Читайте Joe Ross "Trading Spreads and Seasonals", там информации более чем достаточно. Книга на английском, перевода я не видел, так что практика в английском не помешает smile

 
xel777Дата: Вторник, 15.11.2011, 13:27 | Сообщение # 15
Рядовой
Группа: School
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
syrus, спасибо за ответ на мой вопрос, я прочитал ваши ссылки и читал форум, знаю сайт MRCI, но на форуме я читал что хватает и той информации которую дают на сайте CME для прибыльной торговли, или я что-то не правильно понял????
но у меня основной вопрос, как определять точки входа/выхода на графике который построит мне прога с этого сайта, и какой именно спред лучше всего торговать сейчас или какой через месяц????
как читать индикатор сезонности??? и где его можно качнуть????
 
Форум » Финансовые рынки » Спред-трейдинг » Сезонные тенденции (Сезонные тенденции)
Страница 1 из 512345»
Поиск:

Хостинг от uCoz