Четверг, 17.08.2017, 10:58
Международный Представляющий Брокер
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 2 из 4«1234»
Форум » Финансовые рынки » Спред-трейдинг » Азы спред трейдинга (Азы спред трейдинга)
Азы спред трейдинга
GsergeyДата: Среда, 02.03.2011, 18:44 | Сообщение # 16
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Александр, интересно Ваше мнение, спред пшеница - кукуруза (майские) уже завершает свое падение? Можно ли рассматривать сейчас покупку этого спреда?
 
BauerДата: Четверг, 03.03.2011, 00:30 | Сообщение # 17
Bauer
Группа: Администраторы
Сообщений: 673
Статус: Offline

Ну, фундамент я тут не рассматривал. Возьмем просто график сезонных тенденций. В текущей ситуации, безопаснее немного подождать коррекции, и рассмотреть Long Corn-Short Wheat.

 
BauerДата: Четверг, 03.03.2011, 12:58 | Сообщение # 18
Bauer
Группа: Администраторы
Сообщений: 673
Статус: Offline

Лучше календарный спред по соевым бобам рассмотрите: ZSN1-ZSX1. Намного перспективней и безопасней.
Помимо сезонности, даже технический сигнал на покупку прошел. При хороше раскладе даже к 120 центам может подняться до конца марта. Если нет, так и 80-ти хватит.
 
GsergeyДата: Четверг, 10.03.2011, 11:56 | Сообщение # 19
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Открою обязательно, только, к сожалению, на бумаге sad
Пока еще торгую CFD через ДЦ. Так что возможности открывать календарные спреды нет sad
За обзор по спреду пшеница – кукуруза отдельное спасибо! Был по нему настроен по бычьи, но продавать на минимумах что-то тоже не хочется, так что решил не открываться вообще.

Добавлено (10.03.2011, 11:56)
---------------------------------------------
Добрый день, Александр!
Еще интересует такой вопрос как спред (в смысле разница между bid и ask) по спредам. Я так понимаю, что он рыночный и не равен спред по одной ноге + спред по второй. Скажите какой, к примеру, сейчас по спреду ZSN1-ZSX1?

И еще интересно как Вы ставите стопы, ну возьмем, к примеру, этот же спред. На сколько я понял, в течении дня он волатильный, в том смысле, что hi и low значительно отличаются от open и close. Другими словами если посмотреть на дневную свечу (хотя у меня такой возможности нет cry ) то тело будет маленьким а тени большими. В таких условиях, на мой взгляд, нужно ставить фиксированный стоп дальше среднего размера тени свечи (назовем это уровнем шума) либо закрывать по итогам дня в ручную. Хотелось бы услышать ваше мнение.

 
BauerДата: Четверг, 10.03.2011, 12:23 | Сообщение # 20
Bauer
Группа: Администраторы
Сообщений: 673
Статус: Offline
Bid/Ask для спредов по умолчанию лучше, чем просто разница между стоимостью контрактов. Прямо сейчас, например, спред (bid/ask): 39.2-40.0. Для открытия каждой ноги отдельно спред: 36.4-39.00. Cейчас, правда, ликвидность низкая.
Что касется стопов, то лично меня мало волнует, что делает спред внутри дня. Меня интересует только закрытие торговой сессии, т.е. цены Settle для спредов. Решение о ликвидации позиции с убытками принимается при закрытии торговой сессии ниже или выше какого-либо уровня сопротивления, или поддержки.

Например, для текущего спреда ZSN1-ZSX1 стоп можно раcматривать при закрытии дня ниже 314, или 31.4 цента.

 
mammaДата: Среда, 28.12.2011, 04:25 | Сообщение # 21
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, Александр!
У меня вот какой общий вопрос по спред трейдингу. Начиная с какого размера счета (примерно) ощущается нехватка ликвидности? Я понимаю, что разные инструменты имеют разную ликвидность - я имею ввиду, если активно торговать основные, самые ходовые фьючерсы и (предположим) постепенно увеличивать счет, то в какой момент начнешь задумываться а стоит ли открывать позицию по данному инструменту из-за нехватки ликвидности для исполнения необходимого объема. Естественно, приблизительно...
 
BauerДата: Среда, 28.12.2011, 12:06 | Сообщение # 22
Bauer
Группа: Администраторы
Сообщений: 673
Статус: Offline
Quote
Здравствуйте, Александр!
У меня вот какой общий вопрос по спред трейдингу. Начиная с какого размера счета (примерно) ощущается нехватка ликвидности? Я понимаю, что разные инструменты имеют разную ликвидность - я имею ввиду, если активно торговать основные, самые ходовые фьючерсы и (предположим) постепенно увеличивать счет, то в какой момент начнешь задумываться а стоит ли открывать позицию по данному инструменту из-за нехватки ликвидности для исполнения необходимого объема. Естественно, приблизительно...

Здравствуйте!
Хм…Не понимаю, зачем это нужно. Высоко ликвидные инструменты – на то и высоколиквидные, что всегда найдется либо продавец, либо покупатель на вашу заявку. Ну, если хотите, то посчитайте средний объем сделок и открытый интерес за какой-то период, и умножьте на маржинальные требования по интересующему вас инструменту. Получите необходимую сумму для перекрытия этого всего.
 
mammaДата: Среда, 28.12.2011, 23:37 | Сообщение # 23
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо.
Зачем мне это нужно - являясь абсолютным новичком в данной области, пытаюсь понять "чем все это закончится". Поясняю - я какое то время в группе трейдеров торговал опции (на акции) по определенной системе, так в какой-то момент группа на столько расширилась, что стало некомфортно торговать - по сигналу системы уже трудно было всем зайти по нормальной цене, такие стали объемы.

"Высоколиквидные инструменты" во фьючерсах - это как-то формализовано (может в спецификации инструмента?) или надо самому следить за volume и для себя решать? Может, традиционно определенные инструменты считаются такими? если так, то где это посмотреть? извините, если гружу детскими вопросами... Еще раз благодарю.
 
BauerДата: Четверг, 29.12.2011, 11:27 | Сообщение # 24
Bauer
Группа: Администраторы
Сообщений: 673
Статус: Offline
Ну, тут вы имеете дело с реальным рынком, а не с играми два на два в комнате. Ликвидных инструментов вполне достаточно: кукуруза, соя, пшеница, нефть, газ и т.д.
Что касается посмотреть объем, то сделать это можно, например, здесь: CME GROUP VOLUME AND OPEN INTEREST REPORT
Все, что меньше 1000 контрактов, считайте низкой ликвидностью. Вот по мартовским контрактам на кукурузу вчера объем на Голобексе составил 102025 контрактов. Хватит вам?

wink
 
mammaДата: Суббота, 31.12.2011, 08:17 | Сообщение # 25
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо!
Еще вопросик. Не уверен, что совсем корректено т.к. Вы пропагандируете PGF, но всё же - каких бы еще брокеров Вы бы рассматривали для спред трейдинга?
 
syrusДата: Вторник, 17.01.2012, 14:44 | Сообщение # 26
Подполковник
Группа: School
Сообщений: 139
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote
Что касается посмотреть объем

Александр, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, где еще вы смотрите информацию, касаемо волатильности спредов? В указанном выше отчете нахожу не все контракты.
Правильно ли я делаю, что нахожу контракты, задействованные в спреде, на сайте http://www.cmegroup.com и смотрю объем по ним. Если более 1000 контрактов, то можно считать спред ликвидным?
 
BauerДата: Среда, 18.01.2012, 12:35 | Сообщение # 27
Bauer
Группа: Администраторы
Сообщений: 673
Статус: Offline
Какие контракты вы не можете найти? Возможно, речь идет о фьючерсах, обращающихся на других биржах, не входящих в CME Group. В этом случае, нужно искать отчеты на этих биржах. Например, ICE: https://www.theice.com/homepage.jhtml
1000 контрактов, имеется ввиду, по каждой ноге спреда. В принципе, это как бы оптимальный вариант.
 
syrusДата: Среда, 18.01.2012, 13:19 | Сообщение # 28
Подполковник
Группа: School
Сообщений: 139
Репутация: 0
Статус: Offline
Млин, простите за невнимательность, я забыл, что фьючерсы с нескольких бирж и конечно не видел в отчете с других. Теперь ясно.
По поводу ликвидности все понял, спасибо за пояснения.
 
syrusДата: Понедельник, 23.01.2012, 15:14 | Сообщение # 29
Подполковник
Группа: School
Сообщений: 139
Репутация: 0
Статус: Offline
Александр, добрый день.
Рассматриваю календарный спред по кукурузе, май-сентябрь. По сезонности предполагается движение вниз и до конца января - начала февраля. Объемы позволяют считать спред ликвидным.

Как вы считаете, насколько вероятен такой сценарий?
Прикрепления: 3574287.png(44Kb)
 
Alex557Дата: Четверг, 26.01.2012, 15:32 | Сообщение # 30
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Александр, добрый день

несколько вопросов:
1) Учитывате ли вы волатильность инструмента при расчете объема позиции? если да, то каким образом?
2) Судя по выложенным урокам вы не выравниваете стоимость контрактов, почему?
 
Форум » Финансовые рынки » Спред-трейдинг » Азы спред трейдинга (Азы спред трейдинга)
Страница 2 из 4«1234»
Поиск:

Хостинг от uCoz