Понедельник, 23.10.2017, 20:07
Международный Представляющий Брокер
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
СЕЗОННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
 В 
 СПРЕД-ТРЕЙДИНГ
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск по сайту
Журнал для трейдеров
 Аналитический раздел
Главная » 2012 » Ноябрь » 5 » Фьючерсы на свинину (Lean Hogs). Календарные спреды. Butterfly Spread (Спред Бабочка)
12:11
Фьючерсы на свинину (Lean Hogs). Календарные спреды. Butterfly Spread (Спред Бабочка)
.
  • LEAH HOGS-LHG13
  • LEAH HOGS-LHJ13
  • LEAH HOGS-LHN13
  • LHG13-LHJ13
  • LHJ13-LHN13
  • Batterfly

LHG13

Легенда:
 
       
  • OHLC паттерн представляет текущий рынок.
  •    
     
                
  • Зеленый паттерн - предыдущие года, корреляция текущего рынка с которыми составляет более 84%.
  •                    
     
         Года: нет корреляции
     
                   
  • Фиолетовая диаграмма представляет 30-летнюю сезонную модель (1983-2012).
  •  
     
       
  • Синяя диаграмма представляет 15-летнюю сезонную модель (1998-2012).
  •     
     
        
  • Красная диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (2008-2012).
 
 
   
  • Комментарий
  •  
        

    Февральские фьючерсы на свинину в последние несколько месяцев придерживались многолетних сезонных тенденций. Анализ 30-летней тенденции указывает на вероятность продолжения роста . Восходящее движение может сохраниться до конца ноября, с некоторой коррекцией в середине месяца.

     
     
     
       

    Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.

     
     
     
     

    LHJ13

     

     
    Легенда:
      
     
       
    • OHLC паттерн представляет текущий рынок.
    •      
       
                  
    • Зеленый паттерн - предыдущие года, корреляция текущего рынка с которыми составляет более 84%.
    •   
       
          Года:75:86%    
       
             
    • Фиолетовая диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (1983-2012).
    •          
       
          
    • Синяя диаграмма представляет 15-летнюю сезонную модель (1998-2012).
    •  
       
       
    • Красная диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (2008-2012).
           
     
     
     
  • Комментарий
  •      

    Анализ многолетних сезонных тенденций апрельских контрактов на свинину указывает на вероятность роста в течение ноября. Пятилетняя сезонная тенденция предполагает падение цены, примерно, до середины месяца. Тем временем, в течение последних 185 дней апрельские контракты имеют 86% корреляции с движениями цен в 1975 году. Наличие корреляции, указывающей на падение цен, сигнализирует о слабости апрельских фьючерсов, относительно своих дальних собратьев. В первой половине ноября следует ожидать снижения цен апрельских контрактов, относительно июльских.    

      
     
      

    Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие года вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.

      
      

    LHN13

      

      
    Легенда:
      
          
    • OHLC паттерн представляет текущий рынок.
    •      
       
       
    • Зеленый паттерн - предыдущие года, корреляция текущего рынка с которыми составляет более 84%.
    •  
       
      Года: Нет корреляции
       
             
    • Фиолетовая диаграмма представляет 30-летнюю сезонную модель (1983-2012).
    •  
    • Синяя диаграмма представляет 15-летнюю сезонную модель (1998-2012).
    •  
    • Красная диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (2008-2012).
     
  • Комментарий
  • Анализ многолетних сезонных тенденций указывает на укрепление июльских контрактов на свинину с 29 октября. В целом, рост может продолжаться до 1 декабря.

     

    Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.

    LHG13-LHJ13

     
        

    LHG13-LHJ13

     
     
     Комментарий
     

    Анализ многолетних сезонных тенденций указывает на вероятность снижения спреда LHG13-LHJ13 с конца октября и до начала января. Тем временем, спред в течение последних 162 дней спред имеет 91% корреляции с движениями цен в 2003 году, и 84% корреляции - в 1984 году. Сохранение наличие и сохранение двухлетней корреляции предполагает резкий взлет цены спреда в первой половине ноября.

     
     
     

    Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.

       
     
     

    LHJ13-LHN13-LHJ13

     
        

    LHJ13-LHN13-LHJ13

     
     
     
     
  • Комментарий
  •  

    Анализ многолетних сезонных тенденций указывает на вероятность некоторого повышения цены спреда LHJ13-LHN13 в первых числах ноября, но в дальнейшем возобновляется снижение в течение большей части месяца.Тем временем, в теченине последних 185 дней спред имеет 89% корреляции с движениями цен в 1999 году, что предполагает падение цен в течение всего ноября.

      
     
     
     

    Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.

     
     
     
     
     

    Batterfly

     

     
     
  • Комментарий
  •        

    Спред LHG13:LHJ13:LHN13, находящийся с июля в восходящем канале, на прошлой неделе все-таки протестировал нижнюю границу. Однако нисходящее движение было краткосрочным, и, по итогам недели, цена закрылась выше сопротивления 4.500.               

                      

    Примечательно, что спред сформировал новый уровень 3.375, ниже которого можно поместить остановку, тем самым снизить возможные убытки, в случае неблагоприятного движения цены.                  

                      

    На этой неделе ключевым фактором будет закрытие дня выше сопротивления 5.400, после чего спред отправится покорять верхнюю границу канала.

                   
           
             


    Торговые стратегии:


       

                            

    Открытые позиции: 
             
    Long 1 HEG13;Short 2 HEJ13;Long 1 HEN13 
    Стоп - закрытие дня ниже 3.375.  
             
    Техническая цель 6.500.   
                       

          

    Александр Борц

    Аналитик товарных рынков

    E-Mail: borts@spreadinvest.ru

    Просмотров: 1213 | Добавил: Bauer
    Всего комментариев: 0
    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]
    Copyright MyCorp © 2017
     Открыть счет
в AMP Global

    Введите ваш email:

    Мой статус
    Календарь
    «  Ноябрь 2012  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
       1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930
    Архив записей
    Партнеры
  • AMP Global Clearing LLC
  • ADM Investor Services, Inc.
  • FBS-форекс брокер
  • Статистика

    Онлайн всего: 2
    Гостей: 1
    Пользователей: 1
    fielrylen
    Форекс рейтинг Push 2 Check
    Хостинг от uCoz