Понедельник, 23.10.2017, 20:06
Международный Представляющий Брокер
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
СЕЗОННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
 В 
 СПРЕД-ТРЕЙДИНГ
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск по сайту
Журнал для трейдеров
 Аналитический раздел
Главная » 2012 » Октябрь » 26 » Сезонные тенденции фьючерсных рынков
11:21
Сезонные тенденции фьючерсных рынков
.
  • EuroFX(CME)
  • Swiss Franc(CME)
  • Japanese Yen(CME)
  • Gold(CMX)
  • Silver(CMX)
  •    
  • Crude Oil(NYM)
     

USDX

Легенда:
 
       
  • Черный паттерн представляет текущий рынок.
  •    
     
                
  • Зеленый паттерн - предыдущие года, корреляция текущего рынка с которыми составляет более 84%.
  •                    
     
         Года: 2005:86% корреляции                        
     
        
  • Синяя диаграмма представляет 15-летнюю сезонную модель (1997-2011).
  •     
     
        
  • Красная диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (2007-2011).
 
 
  
  • Комментарий
  •  
        

    Ситуация с европейской валютой выглядит неопределенной. Декабрьские контракты на евро видимо будут оставаться в рейндже и возобновят снижение с 9 ноября.

     
     
     
       

    Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.

     
     
     

    CHF

     

     
    Легенда:
      
     
       
    • Черный паттерн представляет текущий рынок.
    •      
       
                  
    • Зеленый паттерн - предыдущие года, корреляция текущего рынка с которыми составляет более 84%.
    •   
       
          Года:1984:85%;2005:84%    
       
           
    • Синяя диаграмма представляет 15-летнюю сезонную модель (1997-2011).
    •  
       
       
    • Красная диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (2007-2011).
     
     
  • Комментарий
  •      

    Анализ многолетних сезонных тенденций декабрьских контрактов на швейцарский франк указывает на вероятность роста, примерно, до 8 ноября.      

      
     
      

    Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие года вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.

      
      

    JPY

      

      
    Легенда:
      
          
    • Черный паттерн представляет текущий рынок.
    •      
       
       
    • Зеленый паттерн - предыдущие года, корреляция текущего рынка с которыми составляет более 84%.
    •  
       
      Года: Нет корреляции
       
    • Синяя диаграмма представляет 15-летнюю сезонную модель (1997-2011).
    •  
    • Красная диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (2007-2011).
     
  • Комментарий
  • Анализ многолетних сезонных тенденций указывает на возобновление роста декабрьских контрактов на японскую валюту, примерно, с 6 ноября. До этого времени, вероятно, иена будет оставаться под давлением.

     

    Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.

    Gold

    Легенда:
      
       
    • Черный паттерн представляет текущий рынок.
    •  
       
       
    • Зеленый паттерн - предыдущие года, корреляция текущего рынка с которыми составляет более 84%.
    •  
       
       Года: Нет корреляции  более 84% 
       
       
    • Синяя диаграмма представляет 15-летнюю сезонную модель (1997-2011).
    •  
       
       
    • Красная диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (2007-2011).
     
     
  •  Комментарий
  •  

    Анализ многолетних сезонных тенденций указывает на вероятность роста декабрьских контрактов на золото, примерно, до 9 ноября.

     
     
     

    Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.

     
     

    Silver

    Легенда:
     
      
     
    • Черный паттерн представляет текущий рынок.
    •  
       
       
    • Зеленый паттерн - предыдущие года, корреляция текущего рынка с которыми составляет более 84%.
    •  
       
       Года: Нет корреляции  более 84% 
       
       
    • Синяя диаграмма представляет 15-летнюю сезонную модель (1997-2011).
    •  
       
       
    • Красная диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (2007-2011).
     
     
     
  • Комментарий
  •  

    Анализ многолетних сезонных тенденций предполагает укрепление декабрьских контрактов на серебро, примерно, до 9 ноября. 

     
     
     

    Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.

     
     
     
     
     

    WTI

     

     
    Легенда:
      
     
    • Черный паттерн представляет текущий рынок.
    •  
       
       
    • Зеленый паттерн - предыдущие года, корреляция текущего рынка с которыми составляет более 84%.
    •  
       
         Года: Нет корреляции  более 84%   
       
          
    • Синяя диаграмма представляет 15-летнюю сезонную модель (1997-2011).
    •      
       
            
    • Красная диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (2007-2011).
          
     
  • Комментарий
  •        

    Анализ многолетних сезонных тенденций декабрьских контрактов на нефть WTI предполагает возобновление роста, примерно, до 10 ноября. Ориентировочной целью может быть психологический барьер $100 за баррель. 

           
     
            

    Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.

             

    Александр Борц

    Аналитик товарных рынков

    E-Mail: borts@spreadinvest.ru

             


    Посмотреть описание...


       

    Предлагаемый анализ рынка основывается на сезонных тенденциях, вероятность сохранения которых составляет минимум 84%. Польза от данного анализа состоит в том, что трейдер, получив информацию о дальнейшем направлении движения цены фьючерсного контракта с вероятностью до 84%, сможет внести коррективы в свои торговые планы, отсеяв ложные входы, подаваемые собственной торговой стратегией, что может значительно повысить результативность торговли.

       

    Фьючерс - это соглашение о купле или продаже некоторого актива в определенном количестве в зафиксированный срок в будущем по цене оговоренной сегодня.

       

    Фьючерс представляют две стороны покупатель и продавец. Покупатель берет на себя обязательство произвести покупку в оговоренный заранее срок. Продавец берет на себя обязательство произвести продажу в оговоренный заранее срок. Эти обязательства определяются наименованием актива, размером актива, сроком фьючерса и ценой, оговоренной сегодня.

       

    Цена на фьючерсный контракт наиболее тесно связан с текущей ценой наличного товара, лежащего в основе фьючерсного контракта. Даже, несмотря на то, что реальная поставка происходит относительно редко, ее возможность определяет четкое соотношение между наличными и фьючерсными ценами.

       

    На фьючерсных рынках взаимосвязь наличных и фьючерсных цен очень важна. Спекуляция на рынке фьючерсов определяются двумя важными принципами формирования фьючерсных цен — параллельностью и конвергенцией. Оба этих принципа связаны с соотношением наличных и фьючерсных цен.

       

    Параллельность обусловлена тем, что и на наличные цены, и на цены товара с поставкой в будущем воздействуют одни и те же факторы. Другими словами, между наличными и фьючерсными ценами существует тесная корреляция. Спекулянты на товарных биржах и на наличном рынке имеют доступ к одной и той же информации, которая эффективно отражается на фьючерсных ценах. Кроме того, поскольку физические товары можно складировать, всегда существует возможность хранения товара с последующей его поставкой в будущем. Это создает условия для арбитража «наличные—фьючерс», который еще более укрепляет взаимосвязь наличных и фьючерсных цен.

       

    Поскольку цены на наличном и фьючерсном рынках движутся взаимосвязано, мы можем, проанализировав многолетние сезонные движения фьючерсных цен, с высокой степенью вероятности предположить дальнейшее направление движения цены и на наличном рынке (FOREX) в определенный календарный период.

       

    Сезонные движения цен, по своему характеру, не обращают внимания на текущее положение вещей на рынке. Сезонная торговля представляет собой изолированный, определенный календарный период, в течение которого рынок имеет последовательную склонность двигаться в одном и том же направлении в течение множества прошлых лет. Для построения сезонной тенденции, MRCI исследует последние 5, 15, 25 лет или больше, в зависимости от финансового инструмента. Однако, независимо от исследуемого периода, основная философия остается прежней.

       

    Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.

       

    Seasonal Pattern – представляет собой модель движения рынка, которая, главным образом, сохранялась в течение 5-ти, 15-ти и иногда 25-30-ти лет.


       
    Просмотров: 1457 | Добавил: Bauer
    Всего комментариев: 0
    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]
    Copyright MyCorp © 2017
     Открыть счет
в AMP Global

    Введите ваш email:

    Мой статус
    Календарь
    «  Октябрь 2012  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031
    Архив записей
    Партнеры
  • AMP Global Clearing LLC
  • ADM Investor Services, Inc.
  • FBS-форекс брокер
  • Статистика

    Онлайн всего: 2
    Гостей: 1
    Пользователей: 1
    fielrylen
    Форекс рейтинг Push 2 Check
    Хостинг от uCoz